通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。

【名词&注释】

可靠性(reliability)、股票价格(stock price)、投资者(investor)、期货价格(futures price)、收益率(return)、有效期(period of validity)、无风险利率(risk-free interest rate)

[判断题]通常用CTD券的久期近似国债期货合约的久期。

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学习资料：

[单选题]一般来说，股票组合的β系数比单个股票的β系数（）。

A. 可靠性低
B. 可靠性高
C. 数值高
D. 数值低

[多选题]股指期货投机交易与赌博行为的区别在于（）。

A. 风险机制不同
B. 运作机制不同
C. 经济职能不同
D. 参与主体不同

[多选题]当股指期货价格（），投资者适合进行期现套利。

A. 高于无套利区间上界
B. 低于无套利区间上界
C. 高于无套利区间下界
D. 低于无套利区间下界

[单选题]当固定票息债券的收益率上升时，债券价格将（）。

A. 上升
B. 下降
C. 不变
D. 先上升，后下降

[单选题]假设某一投资者拥有1000股某股票，该股票价格为50元，假设其使用行权价格为49元的看涨期权构建一个delta中性的投资组合，该期权有3个月有效期^{(period of validity)}，波动率为20%，市场无风险利率^{(risk-free interest rate)}为5%，投资者需要（）看涨期权才能实现delta中性。（假设股息率为0%）

A. 卖出647份
B. 卖出1546份
C. 买入647份
D. 买入1546份

[单选题]下列外汇品种中，习惯上被称为商品货币的是（）。

A. 日元
B. 澳元
C. 美元
D. 英镑

[多选题]以下货币中属于传统意义上商品货币的包括（）。

A. USD
B. AUD
C. JPY
D. CAD

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