关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

【名词&注释】

系统性(systemic)、波动性(volatility)、协方差(covariance)、增长速度(growth rate)、资源型(resource-based)、绝对值(absolute value)、稳定增长模型、无风险资产(riskless asset)、公司股票(corporate stock)

[单选题]关于资本资产定价模型中的β系数，下列描述正确的是（）

A. β系数越小，则证券或证券组合的系统性风险越大
B. β系数越小，则证券或证券组合的总体风险越小
C. β系数的绝对值越大，则证券或证券组合的收益水平对于市场平均收益水平的变动的敏感性越大
D. β系数的绝对值越小，则证券或证券组合的非系统性风险越大

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[单选题]某一上市公司股票^{(corporate stock)}在一年后支付的股利预计为2元，并该公司股票^{(corporate stock)}的股利能保证4%的增长速度，该股票的预计收益率为12%，按照稳定增长模型，该股票购买时的价格为（）元。

A. 15
B. 20
C. 25
D. 30

[单选题]红星公司发行了一批到期期限为10年的债券，该债券面值100元，票面利率为8％，每年年末付息。若投资者要求的收益率为9％，则该债券发行的方式为（）

A. 折价发行
B. 溢价发行
C. 平价发行
D. 条件不足，无法确定

[多选题]由资本资产定价模型的假设可以得出（）

A. 投资者是理性的
B. 每个投资者的切点处投资组合（最优风险组合）都是相同的
C. 每个投资者的线性有效集都是一样的
D. 投资者的最优投资组合是相同的
E. 投资者对风险和收益的偏好状况与该投资者风险资产组合的最优构成有关

[多选题]从衰退的原因来看，可能有四种类型的衰退，它们分别是（）

A. 资源型衰退
B. 效率型衰退
C. 收入低弹性衰退
D. 聚集过度性衰退
E. 自然原因衰退

[单选题]已知无风险资产^{(riskless asset)}的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为（）

A. 6％，12％
B. 3％，12％
C. 3％，6％
D. 6％，10％

[单选题]风险资产组合的方差是（）

A. 组合中各个证券方差的加权和
B. 组合中各个证券方差的和
C. 组合中各个证券方差和协方差的加权和
D. 组合中各个证券协方差的加权和

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