在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合

【名词&注释】

基本原理(basic principle)、管理者、收益率(return)、投资者选择(investor selects)、无风险利率(risk-free interest rate)、不满足(does not satisfy)

[判断题]在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]在（）下，证券组合管理者一般模拟某一种主要的市场指数进行投资。

A. 无效市场
B. 弱式有效市场
C. 半强式有效市场
D. 强式有效市场

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. 0.02
B. 0.03
C. 0.075
D. 0.6

[多选题]在证券组合理论中，投资者的共同偏好规则是指（）。

A. “不满足^{(does not satisfy)}假设”
B. “风险厌恶假设”
C. 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组合
D. 如果两种证券组合具有相同的收益率方差，和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

[单选题]久期与到期收益率之间呈（）的关系。

A. 正向
B. 相反
C. 线性
D. 凸线型

本文链接：https://www.51bdks.net/show/krwqw8.html