财务估价基础题库2022模拟考试题免费下载248

1. [单选题]已知风险组合M的预期报酬率和标准差分别为15%和20%，无风险报酬率为8%，假设某投资者除自有资金外还可以按无风险利率取得20%的资金，并将其投资于风险组合M.则投资组合的总预期报酬率和总标准差分别为()。

A. A、16.4%和24%
B. B、13.6%和16%
C. C、16.75%和12.5%
D. D、13.65%和25%

2. [单选题]某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和，则应选用的时间价值系数是()。

A. A、复利终值系数
B. B、复利现值系数
C. C、普通年金终值系数
D. D、普通年金现值系数

3. [多选题]下列关于风险的说法中，正确的有()。

A. A、风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
B. B、风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
C. C、投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
D. D、在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

4. [单选题]下列各项中，无法计算出确切结果的是（）。

A. 后付年金终值
B. 预付年金终值
C. 递延年金终值
D. 永续年金终值

5. [多选题]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}的因素有（）。

A. 无风险的报酬率
B. 平均风险股票的必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}
C. 特定股票的贝塔系数
D. 特定股票在投资组合中的比重

6. [多选题]下列有关证券组合风险的表述正确的有（）。

A. 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
B. 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
C. 资本市场线反映了在资本市场上资产组合风险与报酬的权衡关系
D. 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险与报酬之间的权衡关系，有效边界就是机会集曲线上从最小方差组合点到最低期望报酬率^{(the rate of expected return)}的那段曲线

7. [多选题]对于两种资产组合来说（）。

A. 无效集是比最小方差组合期望报酬率^{(the rate of expected return)}还低的投资机会的集合
B. 无效集比最小方差组合不但报酬低，而且风险大
C. 有效集曲线上的投资组合在既定的风险水平上，期望报酬率^{(the rate of expected return)}不一定是最高的
D. 有效集曲线上的投资组合在既定的收益水平上风险是最低的

8. [多选题]下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A. 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B. 无风险资产^{(riskless asset)}与其他资产之间的相关系数一定为0
C. 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D. 相关系数总是在［-1，+1］间取值

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