第七章金融期货分析题库2022终极模考试题244

1. [多选题]关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（）。

A. 持仓限额是指交易所规定的会员或者客户在某一合约单边持仓的最大数量
B. 进行投机交易的客户在某一合约单边持仓限额为10000手
C. 某一合约结算后单边总持仓量超过10万张的，结算会员下一交易日^{(trading day)}该合约单边持仓量不
D. 得超过该合约单边总持仓量的25%
E. 会员和客户超过持仓限额的，不得同方向^{(same direction)}开仓交易

2. [单选题]国债期货合约的最小交割单位是（）手。

A. 5
B. 10
C. 20
D. 50

3. [单选题]到期收益率是指：（）

A. A、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
B. B、投资者在一级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率
C. C、投资者在二级市场上买入已经发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的月平均收益率
D. D、投资者在一级市场上买入未发行的债券并持有到期满为止的这个期限内的年平均收益率

4. [单选题]某投资者买入一手看跌期权，该期权可令投资者卖出100股标的股票。行权价为70元，当前股票价格为65元，该期权价格为7元。期权到期日^{(due date)}，股票价格为55元，不考虑交易成本，投资者行权净收益为（）元。

A. 800
B. 500
C. 300
D. -300

5. [单选题]假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。

A. 0点，36点
B. 20点，16点
C. 36点，0点
D. 16点，20点

6. [多选题]同等条件下，亚式期权相对于普通期权而言，具有（）。

A. 较低的价格
B. 通常较小的Delta的绝对值
C. 较低的时间价值
D. 较低的内在价值

7. [单选题]利率封顶期权（Interest Rate Cap）的买方相当于（）。

A. 卖出对应债券价格的看涨期权
B. 买入对应债券价格的看涨期权
C. 卖出对应债券价格的看跌期权
D. 买入对应债券价格的看跌期权

8. [多选题]标准利率互换中收取浮动利率一方与（）具有相同的利率风险。（假定期限相同）

A. 固定利率债券的空头
B. 浮动利率债券的空头
C. 浮动利率债券的多头
D. 固定利率债券的多头

9. [多选题]评估结构化产品的风险的技术类似于那些用在固定收益证券组合投资管理的技术，包括（）。

A. 久期分析
B. 凸性分析
C. 现金流分析
D. 情景分析

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