某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率

【名词&注释】

流动性(fluidity)、计算公式(calculation formula)、市场价格(market price)、违约损失率(loss given default)、获得性(acquired)、总资产(total assets)、相互支持(mutual support)、风险管理部门、标的股票价格(underlying stock price)、《巴塞尔新资本协议》(《 new basel capital agreement 》)

[单选题]某3年期债券麦考利久期为2年，债券目前价格为101.00元。市场利率为10%，假设市场利率突然下降1%，则按照久期公式计算，该债券价格()

A. 上涨1.84元
B. 下跌1.84元
C. 上涨2.02元
D. 下跌2.02元

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[单选题]银行的风险管理部门和风险管理委员会的关系不包括()。

A. 隶属
B. 独立
C. 支持
D. 不能混淆

[单选题]现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性，该指标的计算公式为()。

A. 现金头寸/总资产
B. (现金头寸+应收存款)/总资产
C. 现金头寸/总负债
D. (现金头寸+应收存款)/总负债

[单选题]借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和()之间做出艰难选择。

A. 流动性风险
B. 可获得性
C. 不可获性
D. 最终收益

[单选题]假设违约损失率(LGD)为8%，商业银行估计(EL)为10%，则根据《巴塞尔新资本协议》^{(《 new basel capital agreement 》)}，违约风险暴露的资本要求(K)为()。

A. 18%
B. 0
C. -2%
D. 2%

[多选题]在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份卖出股票期权合约价值升高的是()。

A. 到期时间延长
B. 利率降低
C. 标的股票价格^{(underlying stock price)}的波动率提高
D. 标的股票的市场价格提高
E. 合约的执行价格提高

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