由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险

【名词&注释】

交易所(exchange)、季节性分析(seasonal analysis)、价格比(price ratio)、一般情况下(in general case)、实质上(in essence)

[判断题]由于相关市场或相关合约价差的变化幅度大，因而套利者承担的风险也较大。（）

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]（）是跨市套利。[2010年9月真题]

A. 在不同交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
B. 在同一交易所，同时买入，卖出不同标的资产、相同交割月份的商品合约
C. 在同一交易所，同时买入，卖出同一标的资产、不同交割月份的商品合约
D. 在不同交易所，同时买入，卖出同一标的资产、相同交割月份的商品合约

[多选题]套利分析方法有（）。

A. 图表分析法
B. 基本分析法
C. 季节性分析法
D. 相同期间供求分析法

[多选题]某套利者在3月10日以780美分／蒲式耳买入5月份大豆期货合约，同时卖出9月份大豆期货合约。到4月15日平仓时，价差为15美分／蒲式耳。已知平仓后盈利为10美分／蒲式耳，则建仓时9月份大豆期货合约的价格可能为（）美分／蒲式耳。

A. 775
B. 785
C. 805
D. 755

[多选题]一般情况下，在正向市场情况下，下面说法正确的是（）。

A. 近期合约涨幅大于远期合约
B. 近期合约涨幅小于远期合约
C. 近期合约跌幅大于远期合约
D. 近期合约跌幅小于远期合约

[多选题]牛市套利能够获利的情况有（）。

A. 正向市场时近月与远月合约价差扩大
B. 正向市场时近月与远月合约价差缩小
C. 反向市场时近月与远月合约价差扩大
D. 反向市场时近月与远月合约价差缩小

本文链接：https://www.51bdks.net/show/kdnpg3.html