某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中

【名词&注释】

股票价格(stock price)、市场价格(market price)、接受者(accepters)、证券交易(stock exchange)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票投资报酬率(return on stock investment)、布莱克—斯科尔斯、布莱克斯科尔斯模型、有交易成本、国库券利率

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

A. 该期权处于折价状态
B. 该期权处于实值状态
C. 该期权一定会被执行
D. 该期权不一定会被执行

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学习资料：

[多选题]二叉树期权定价模型相关的假设包括()。

A. A、在期权寿命期内，买方期权标的股票不发放股利，也不做其他分配
B. B、所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走
C. C、投资者都是价格的接受者
D. D、允许以无风险利率借入或贷出款项

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

[单选题]如果股票目前市价为50元，半年后的股价为51元，假设没有股利分红，则连续复利年股票投资报酬率等于（）。

A. 4%
B. 3.96%
C. 7.92%
D. 4.12%

[多选题]布莱克-斯科尔斯模型的参数“无风险利率”，可以选用与期权到期日相同的国库券利率，这个利率是指（）。

A. 国库券的市场利率
B. 国库券的票面利率
C. 按连续复利计算的利率
D. 按年复利计算的利率

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