已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、敏感度(sensitivity)、权利金(royalty)、希腊字母(greek character)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]已知当前股价为10元，该股票认沽期权的行权价格是9元，权利金是1元，投资者卖出了该股票认沽期权，期权到期日^{(due date)}时股价为8.8元，则该投资者最有可能采取的合约了结方式是（）。

A. A、行权，9元卖出股票
B. B、被行权，9元买进股票
C. C、被行权，8.8元买进股票
D. D、行权，8.8元买进股票

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[单选题]“波动率微笑”是指下列哪两个量之间的关系（）。

A. A、期权价格与股票价格
B. B、期权价格与行权价格
C. C、期权隐含波动率与行权价格
D. D、期权隐含波动率与股票价格

[单选题]某投资者卖出一份行权价格为90元的认沽期权，权利金为2元（每股），期权到期日^{(due date)}的股票价格为95元，则该投资者的损益为（）元。

A. A、-2
B. B、2
C. C、5
D. D、7

[单选题]以下对初始保证金和维持保证金^{(maintenance margin)}描述不正确的是（）。

A. A、除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金
B. B、期权权利方不需缴纳保证金
C. C、期权义务方不需要缴纳保证金
D. D、维持保证金^{(maintenance margin)}是根据收盘后的价格调整的

[单选题]希腊字母描述了期权价格关于各影响因素的敏感度，其中Vega描述了期权价格关于股价波动率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。

A. A、极度实值期权
B. B、平值期权
C. C、极度虚值期权
D. D、以上均不正确

[单选题]认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日^{(due date)}的认沽期权的价格为（）。

A. A、1.5元
B. B、5元
C. C、10元
D. D、3.5元

[单选题]下列哪一项最符合认沽期权卖出开仓的应用情景（）。

A. A、投资者希望杠杆性做多
B. B、投资者希望对冲下行风险
C. C、投资者强烈看多后市
D. D、投资者预期后市小幅上行

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