认购-认沽期权平价公式为（）

【名词&注释】

不存在(there is no)、保证金制度(margin system)、敏感度(sensitivity)、履约保证金(performance security)、分公司(branch)、盈亏平衡点(break-even point)、希腊字母(greek character)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

[单选题]认购-认沽期权平价公式为（）

A. 认购期权价格减去标的证券现价等于行权价减去认沽期权的价格
B. 认购期权价格加上白哦的证券现价等于认沽期权的价格与行权价的现值之和
C. 认购期权价格减去行权价等于认沽期权的价格减去标的证券现价
D. 认购期权价格与行权价的现值之和等于认沽期权的价格加上标的证券现价

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[单选题]如何构建卖出合成策略（）。

A. A、买入一份股票认购期权，卖出一份具有相同到期日^{(due date)}，相同行权价格的股票认沽期权
B. B、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有相同到期日^{(due date)}，相同行权价格的股票认购期权
C. C、买入一份股票认沽期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认购期权
D. D、买入一份股票认购期权，卖出一份具有更高行权价格的股票认沽期权

[单选题]下列关于备兑开仓和卖出开仓的叙述错误的是（）。

A. A、两者都是期权义务方
B. B、备兑股票认购期权策略中，投资者需要持有股票来担保风险
C. C、卖出开仓中，投资者需要缴纳履约保证金作为期权合约担保
D. D、由于保证金制度，卖出开仓的风险和收益被缩小

[单选题]描述期权权利金^{(premium of option)}对到期时间敏感度的希腊字母^{(greek character)}是（）。

A. A、Gamma
B. B、Theta
C. C、Rho
D. D、Vega

[单选题]某投资者以1.15元（每股）买入一个行权价为40元的认购期权，以1.5元（每股）买入一个行权价为50元的认购期权，并以1.3元（每股）卖出两个行权价为45元的认购期权，构成了一个蝶式策略组合。该策略的盈亏平衡点为（）元。

A. A、41.35；48.65
B. B、44.95；45.05
C. C、39.95；50.05
D. D、40.05；49.95

[单选题]出现以下哪种情况，中国结算上海分公司、上交所有权对投资者的相关持仓进行强行平仓（）。

A. A、客户持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时间内平仓
B. B、合约调整后，备兑开仓持仓标的不足部分，除权除息日没有补足标的证券或没有对不足部分头寸进行平仓
C. C、因违规、违约被上交所和中国结算上海分公司要求强行平仓
D. D、以上全是

[单选题]已知甲股票价格29.5元，则其行权价为30元一个周后到期的认购期权价格为1.2元，则在不存在套利机会的前提下，期行权价为30元一个周期后到期的认沽期权价值应改为（假如r=0）（）。

A. A、0.7
B. B、1.2
C. C、1.7
D. D、以上均不正确

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格^{(underlying stock price)}波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

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