2022第七章金融期货分析题库模拟考试题免费下载157

1. [单选题]沪深300股指期货合约的交易代码是（）。

A. IF
B. ETF
C. CF
D. FU

2. [单选题]若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。

A. 4800
B. 4600
C. 4400
D. 4000

3. [单选题]根据监管部门和交易所的有关规定^{(related regulations)}，期货公司禁止（）。

A. 根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续
B. 对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险
C. 为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询
D. 代理客户直接参与^{(direct participation)}股指期货交易

4. [多选题]我国债券二级市场活跃的交易品种主要有（）。

A. 国债
B. 金融机构债
C. 商业银行次级债
D. 公司债

5. [多选题]利率期限结构方面的理论包括（）。

A. 预期假说
B. 市场分割理论
C. 有效市场假说
D. 流动性偏好假说

6. [单选题]假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

A. 1.35元
B. 2元
C. 1.26元
D. 1.43元

7. [多选题]期权通常有如下特征（）。

A. 虚值和实值期权的市场价格高于平值期权
B. 虚值和实值期权的时间价值高于平值期权
C. 深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权
D. 深度实值期权仍有一定的时间价值

8. [单选题]投资人持有100万元某公司一年期债券，假如该公司一年内违约的概率为3%，回收率（）.

A. 7000元
B. 9000元
C. 3000元
D. 4500元

9. [单选题]属于结构化产品的是（）。

A. 股指期权
B. 普通股票
C. 大额可转换定期存单^{(certificate of time deposit)}
D. 双货币票据

10. [多选题]有同样到期日的公司的债券、无风险债券和公司债券的信用违约互换（CDS）三者之间的大致关系是（）。

A. 持有公司债券相当于持有无风险债券并卖出公司债券的CDS
B. 持有公司债券相当于持有无风险债券并买入公司债券的CDS
C. 持有公司债券并卖出公司债券的CDS相当于持有无风险债券
D. 持有公司债券并买入公司债券的CDS相当于持有无风险债券

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