3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7

【名词&注释】

投资者(investor)、期货交易所(futures exchange)、铜期货(copper futures)、第二天(second day)

[单选题]3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时人市，采用熊市套利策略（不考虑佣金成本），那么下列能使其盈利0.1美元/蒲式耳的是（）。

A. 5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳
B. 5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.35美元/蒲式耳
C. 5月份小麦合约的价格涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳
D. 5月份小麦合约的价格跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]（）在市场中的期货合约持仓方向很少改变，持仓时间较长，他们的交易动机和行为对形成权威价格具有一定的作用。

A. 现货企业
B. 投机商
C. 套期保值者
D. 期货公司

[单选题]跨期套利是围绕（）价差而展开的。

A. 不同期货合约相同交割月份
B. 同种期货合约同种交割月份
C. 不同期货合约不同交割月份
D. 同种期货合约不同交割月份

[单选题]下面属于熊市套利的做法的是（）。

A. 买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约
B. 卖出1手3月大豆期货合约，第二天^{(second day)}买入1手5月大豆期货合约
C. 买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约
D. 卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约

[单选题]某投资者通过蝶式套利进行交易。他在某期货交易所买入2手3月铜期货合约，同时卖出5手5月铜期货合约，并买入3手7月铜期货合约。价格分别为68000元／吨，69500元／吨和69850元／吨。当3月、5月和7月价格分别变为（）。该投资者平仓后能够净盈利为150元／吨。

A. 67800元／吨，69300元／吨，69700元／吨
B. 67680元／吨，68930元／吨，69810元／吨
C. 68200元／吨，70000元／吨，70000元／吨
D. 68250元／吨，70000元／吨，69890元／吨

[单选题]7月1日，某投资者以7210美元／吨的价格买入10月份铜期货合约，同时以7100美元／吨的价格卖出12月铜期货合约。到了9月1日，该投资者同时以7350美元／吨、7190美元／吨的价格分别将10月和12月合约同时平仓。该投资者的盈亏状况为（）美元／吨。

A. 亏损100
B. 盈利100
C. 亏损50
D. 盈利50

本文链接：https://www.51bdks.net/show/k6gq99.html