如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

【名词&注释】

客观存在(objective existence)、证券市场(securities market)、资产报酬率(rate of return on assets)、前提条件(precondition)、加权平均值(weighted mean)、无风险资产(riskless asset)、本利和(capital and interest)、期望报酬率(the rate of expected return)、必要报酬率(necessity guerdon rate)、有效年利率(effective annual interest rate)

[单选题]如果组合中包括了全部股票，则投资人（）

A. A、只承担市场风险
B. B、只承担特有风险
C. C、只承担非系统风险
D. D、不承担特有风险

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[单选题]下列关于协方差和相关系数的说法中，不正确的是()。

A. A、如果协方差大于0，则相关系数一定大于0
B. B、相关系数为1时，表示一种证券报酬率的增长总是等于另一种证券报酬率的增长
C. C、如果相关系数为0，则表示不相关，但并不表示组合不能分散任何风险
D. D、证券与其自身的协方差就是其方差

[单选题]某公司从本年度起每年年初存入银行一笔固定金额的款项，若按复利计息，用最简便算法计算第n年年末可以从银行取出的本利和^{(capital and interest)}，则应选用的时间价值系数是()。

A. A、复利终值系数
B. B、复利现值系数
C. C、普通年金终值系数
D. D、普通年金现值系数

[单选题]下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

A. A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B. B、用证券市场线描述投资组合(无论是否有效地分散风险)的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C. C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D. D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

[多选题]下列说法不正确的有()。

A. A、当计息周期为一年时，名义利率与有效年利率^{(effective annual interest rate)}相等
B. B、当计息周期短于一年时，有效年利率^{(effective annual interest rate)}小于名义利率
C. C、当计息周期长于一年时，有效年利率^{(effective annual interest rate)}大于名义利率
D. D、当计息周期长于一年时，有效年利率^{(effective annual interest rate)}小于名义利率

[多选题]下列关于风险的说法中，正确的有()。

A. A、风险可能给投资人带来超出预期的损失，也可能带来超出预期的收益
B. B、风险是指危险与机会并存，无论危险还是机会都需识别、衡量
C. C、投资对象的风险有多大，投资人就需要承担多大的风险
D. D、在充分组合的情况下，风险是指投资组合的系统风险，既不是单个资产的风险，也不是投资组合的全部风险

[单选题]某企业面临甲、乙两个投资项目。经衡量，它们的期望报酬率^{(the rate of expected return)}相等，甲项目报酬率的标准差小于乙项目报酬率的标准差。有关甲、乙项目的说法中正确的是（）。

A. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目
B. 甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目
C. 甲项目实际取得的报酬会高于其预期报酬
D. 乙项目实际取得的报酬会低于其预期报酬

[多选题]下列关于资本市场线和证券市场线表述正确的有（）。

A. 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界
B. 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响
C. 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低
D. 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差

[多选题]按照资本资产定价模型，影响特定股票必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}的因素有（）。

A. 无风险的报酬率
B. 平均风险股票的必要报酬率^{(necessity guerdon rate)}
C. 特定股票的贝塔系数
D. 特定股票在投资组合中的比重

[多选题]下列有关协方差和相关系数的说法中，正确的有（）。

A. 两种证券报酬率的协方差=两种证券报酬率之间的预期相关系数×第1种证券报酬率的标准差×第2种证券报酬率的标准差
B. 无风险资产与其他资产之间的相关系数一定为0
C. 投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关
D. 相关系数总是在［-1，+1］间取值

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