已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日为1

【名词&注释】

投资者(investor)、权利金(royalty)、结算价(settlement price)、交易所(exchange)、收盘价(closing price)、交易保证金(trade security deposit)、结算准备金、最接近(immediateness)、到期日(due date)、维持保证金(maintenance margin)

[单选题]已知当前股价是10元，以该股票为标的、行权价为10元、到期日^{(due date)}为1个月的认购期权价格为2元，假设利率为0，则按照平价公式，认沽期权的价格应大约为（）元。

A. A、2
B. B、8
C. C、1
D. D、10

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金^{(maintenance margin)}最接近^{(immediateness)}（）元。

A. A、980
B. B、1760
C. C、3520
D. D、5300

[单选题]以下不属于底部跨式期权组合优点的是（）。

A. A、股价向任何方向变动，都可能从中获益
B. B、风险可控，具有上限
C. C、如果股价波动率较大，潜在收益无上限
D. D、可以获得权利金收入

[单选题]（）是投资者在交易所专用结算账户中确保合约履行的资金，是已被合约占用的保证金。

A. A、结算准备金
B. B、交易保证金
C. C、交割保证金
D. D、结算保证金

本文链接：https://www.51bdks.net/show/k5809d.html