假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率

【名词&注释】

相关性(correlation)、股票价格(stock price)、现金流(cash flow)、汇率变动(change in exchange rate)、人民币(rmb)、市场价格(market price)、商品价格(commodity price)、重新组合(reset various)

[单选题]假设人民币外汇看涨期权的即期汇率Delta为0.4，这表示当即期汇率变动一个小量时，该期权价格变动约为这个小量的（）。

A. 4%
B. 40%
C. 400%
D. 4000%

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[单选题]假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港元空头80，美元空头30，则用短边法计算的总敞口头寸为（）。

A. 150
B. 110
C. 40
D. 260

[单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合^{(reset various)}，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性

[多选题]市场风险是指因市场价格^{(market price)}的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险，其中的市场价格^{(market price)}包括（）。

A. 利率
B. 汇率
C. 工资率
D. 股票价格
E. 商品价格^{(commodity price)}

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A. 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

[多选题]下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。

A. 外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量
B. 外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种
C. 对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险
D. 外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆
E. 对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. C

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