若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）

【名词&注释】

股票价格(stock price)、可能性(possibility)、标准差(standard deviation)、标的物(subject matter)、有利于(beneficial to)、净收入(net income)、无风险利率(risk-free interest rate)、股票报酬率、持有人(bearer)、不一定(not always)

[单选题]若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。

A. 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态
B. 对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态
C. 对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0
D. 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

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[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)均为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为()元。

A. A、13
B. B、6
C. C、-5
D. D、-2

[单选题]某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，正确的是()。

A. A、该期权处于实值状态
B. B、该期权的内在价值为2元
C. C、该期权的时间溢价为3.5元
D. D、买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

[多选题]在期权价值大于0的前提下，假设其他因素不变，以下能增加看跌期权价值的情况有()。

A. A、到期期限增加
B. B、红利增加
C. C、标的物价格降低
D. D、无风险利率^{(risk-free interest rate)}降低

[单选题]对于欧式期权，下列说法不正确的是（）。

A. 股票价格上升，看涨期权的价值增加
B. 执行价格越大，看跌期权价值越大
C. 股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少
D. 期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加

[单选题]在期权价格大于0的前提下，下列关于期权价值的表述中，错误的是（）。

A. 对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加
B. 看涨期权的执行价格越高，其价值越小
C. 对于美式期权来说，较长的到期时间不一定^{(not always)}能增加看涨期权的价值
D. 看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

[单选题]某股票最近四年的年末股价、股利如下表所示：那么该股票根据连续复利计算的股票报酬率标准差为（）。

A. 6.13%
B. 9.21%
C. 12.72%
D. 7.49%

[单选题]某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，均为欧式期权，期限为1年，目前该股票的价格为20元，期权费（期权价格）均为2元。如果在到期日该股票的价格为15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期净损益为（）元。

A. 13
B. 6
C. -5
D. -2

[多选题]在其他因素不变的情况下，下列事项中，会导致看跌期权价值增加的有（）。

A. 期权执行价格提高
B. 期权到期期限延长
C. 股票价格的波动率增加
D. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}提高

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