商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、金融资产(financial assets)、杠杆作用(leverage)、信用风险(credit risk)、金融风险(financial risk)、信用等级(credit rating)、外汇业务(foreign exchange business)、银行利率(bank rate)、利息收入(interest income)、利息支出(interest exchange)

[判断题]商业银行采取包销方式承销债券产生的头寸不需计提利率风险资本。（）

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学习资料：

[单选题]当商业银行经营外汇业务^{(foreign exchange business)}时，外汇汇率的不利变动可能导致银行相关资产（）或者负债规模（），从而对银行形成亏损。

A. 贬值，缩小
B. 升值，缩小
C. 贬值，增大
D. 升值，增大

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A. 横轴坐标是债券的到期期限
B. 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C. 流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D. 此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E. 若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

A. 衍生产品可用来对冲市场风险
B. 衍生产品会产生新的市场风险
C. 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险
D. 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E. 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

[多选题]下列关于银行利率^{(bank rate)}风险的说法，正确的有（）。

A. 如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
B. 如果银行以长期固定利率存款作为长期浮动利率贷款的融资来源，则存在重新定价风险
C. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}所依据的基准利率变动不一致，则存在基准风险
D. 如果银行利息收入^{(interest income)}和利息支出^{(interest exchange)}依据相同的基准利率，该利率波动剧烈，则存在基准风险
E. 如果利率变动对存款人或借款人有利，则银行存在期权性风险

[多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A. 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

[多选题]一般市场风险的资本要求包含（）。

A. 每时段内加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的垂直资本要求
B. 每时段内加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的垂直资本要求
C. 不同时段间加权多头和空头头寸可相互对冲的部分所对应的横向资本要求
D. 不同时段间加权多头和空头头寸加总后的总头寸所对应的横向资本要求
E. 整个交易账户的加权净多头或净空头头寸所对应的资本要求

[多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

A. 在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B. 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C. 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D. 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E. 在未来管理中，加强对信用估值调整和错向风险的识别和管理

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