6月5日，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但

【名词&注释】

棉花价格(cotton price)、市场价格(market price)、手续费(commission charge)、棉花期货价格、大连商品交易所(dalian commodity exchange)

[单选题]6月5日，大豆现货价格为2020元/吨，某农场对该价格比较满意，但大豆9月份才能收获出售，由于该农场担心大豆收获出售时现货市场价格下跌，从而减少收益。为了避免将来价格下跌带来的风险，该农场决定在大连商品交易所^{(dalian commodity exchange)}进行大豆套期保值。如果6月5日该农场卖出10手9月份大豆合约，成交价格2040元/吨，9月份在现货市场实际出售大豆时，买入10手9月份大豆合约平仓，成交价格2010元/吨。请问在不考虑佣金和手续费等费用的情况下，9月对冲平仓时基差应为（）能使该农场实现有净盈利的套期保值。

A. ＞-20元/吨
B. ＜-20元/吨
C. ＜20元/吨
D. ＞20元/吨

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[单选题]零息债券的久期（）它到期的时间相比。

A. 大于
B. 等于
C. 小于
D. 不确定

[单选题]直接标价法等于间接标价法的（）。

A. 乘数
B. 倒数
C. 积
D. 和

[单选题]10月26日，次年5月份棉花合约价格为12075元／吨，次年9月份合约价格为12725元／吨：交易者预计棉花价格将上涨，5月与9月的期货合约的价差将有可能缩小。于是买入50手5月份棉花期货合约的同时卖出50手9月份的合约。12月26日，5月份和9月份的棉花期货价格分别上涨为12555元／吨和13060元／吨，交易者将两种期货合约平仓，完成套利交易，则最终盈利为（）元。（1手=5吨）

A. 120000
B. -83750
C. 36250
D. 203750

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