一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券的直线的斜

【名词&注释】

收益率(return)、协方差(covariance)、绝对值(absolute value)、证券市场线(security market line)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险证券(risk free security)

[判断题]一个证券组合的特雷诺指数是连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率，当这一斜率大于证券市场线的斜率时，组合的绩效不如市场绩效。（）

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[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率^{(risk-free interest rate)}为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，根据詹森指数评价方法，该证券组合绩效（）。

A. 不如市场绩效好
B. 与市场绩效一样
C. 好于市场绩效
D. 无法评价

[单选题]最优证券组合为（）。

A. 所有有效组合中预期收益最高的组合
B. 无差异曲线与有效边界的相交点所在的组合
C. 最小方差组合
D. 所有有效组合中获得最大的满意程度的组合

[多选题]为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

A. 证券A的期望收益率和方差
B. 证券B的期望收益率和方差
C. 证券A、B收益率的协方差
D. 组合中证券A、B所占的比重

[多选题]关于β系数，以下说法正确的有（）。

A. β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越小（大）
B. β系数的绝对值越大（小），表明证券承担的系统风险越大（小）
C. β系数是衡量证券或组合的收益水平与市场平均收益水平差异的指标
D. β系数是反映证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性

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