在正向市场中，多头投机者应买入远月合约；在反向市场中，空头投

【名词&注释】

手续费(commission charge)、铜期货市场(copper futures market)、中美洲(central america)、玉米期货价格、小麦期货价格(wheat futures prices)、LME铜期货、芝加哥(chicago)、大豆期货价格(soybean futures price)、商品交易所(commodity exchange)、第二天(second day)

[判断题]在正向市场中，多头投机者应买入远月合约；在反向市场中，空头投机者应卖出近月合约。（）

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学习资料：

[多选题]下列属于跨商品套利的有（）。

A. 同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利
B. A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利
C. 同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货间的套利
D. 同一交易所9月玉米期货与9月小麦期货间的套利

[单选题]月15日，美国芝加哥^(chicago)期货交易所1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，套利者决定卖出10手1月份玉米合约同时买入10手1月份小麦合约，9月30日，同时将小麦和玉米期货合约全部平仓，价格分别为835美分/蒲式耳和290美分/蒲式耳。[2010年5月真题]

A. A

[单选题]以下属于跨期套利行为的是（）。

A. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所^{(commodity exchange)}卖出相同数量的8月份玉米期货合约
B. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在芝加哥^(chicago)期货交易所卖出8月份大豆期货合约
C. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入8月份玉米期货合约，同时在中美洲商品交易所^{(commodity exchange)}卖出8月份大豆期货合约
D. 在芝加哥^(chicago)期货交易所买入5月份大豆期货合约，同时卖出芝加哥^(chicago)期货交易所的8月份大豆期货合约

[单选题]下面蝶式套利的基本做法正确的是（）。

A. 买入近期月份合约，同时卖出居中月份合约，并买入远期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份和远期月份数量之和
B. 先买入远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中居中月份合约的数量等于近期月份合远期月份数量之和
C. 卖出近期月份合约，同时买入居中月份合约，并卖出远期月份合约，其中远期合约的数量等于近期月份和居中月份数量之和
D. 先卖出远期月份合约，再卖出居中月份合约，最后买入近期月份合约，其中近期合约的数量等于居中月份和远期月份数量之和

[单选题]某投资者在LME铜期货市场进行蝶式套利，他应该买入5手3月LME铜期货合约，同时卖出8手5月LME铜期货合约，再（）。

A. 在第二天^{(second day)}买入3手7月LME铜期货合约
B. 同时卖出3手1月LME铜期货合约
C. 同时买入3手7月LME铜期货合约
D. 在第二天^{(second day)}买入3手1月LME铜期货合约

[多选题]某投资者在5月1日同时卖出7月份并买入9月份大豆期货合约，价格分别为8200美蒲式耳，8300美分／蒲式耳。若到了6月1日，7月份和9月份大豆期货价格^{(soybean futures price)}变为8150美分／蒲式耳，8230美分／蒲式耳。则此时（）。

A. 价差变为80美分／蒲式耳
B. 价差缩小了20美分／蒲式耳
C. 价差变为-80美分／蒲式耳
D. 价差扩大了20美分／蒲式耳

[单选题]某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约（1手=10吨），成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨再次买入5手合约，当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。

A. 2010
B. 2015
C. 2020
D. 2025

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