假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000

【名词&注释】

市场信息(market information)、股指期货交易(stock index futures exchange)、监管部门(supervision department)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、有关规定(related regulations)、即期外汇交易(spot exchange transactions)、直接参与(direct participation)、债务人与债权人、偿还债务(payment of an obligation)

[单选题]假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。

A. 亏损3125美元
B. 亏损1875美元
C. 盈利3125美元
D. 盈利1875美元

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学习资料：

[单选题]股指期货每日涨跌幅的计算通常是与前一交易日的（）相关联。

A. 开盘价
B. 收盘价
C. 最高价
D. 结算价

[单选题]若IF1512合约的挂盘基准价为4000点，则该合约在上市首日的涨停板价格为（）点。

A. 4800
B. 4600
C. 4400
D. 4000

[单选题]根据监管部门和交易所的有关规定，期货公司禁止（）。

A. 根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续
B. 对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险
C. 为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询
D. 代理客户直接参与^{(direct participation)}股指期货交易

[单选题]欧式期权和美式期权的主要区别在于（）。

A. 欧式期权可以提前行权
B. 买入欧式期权一般是一次性付清
C. 美式期权可以提前行权
D. 买入美式期权一般是一次性付清

[单选题]假定股票价值为31元，行权价为30元，无风险利率为10%，3个月的欧式看涨期权为3元，若不存在无风险套利机会，按照连续复利进行计算，3个月期的欧式看跌期权价格为（）。（注：e^-10%*3/12=0.9753）

A. 1.35元
B. 2元
C. 1.26元
D. 1.43元

[单选题]有关经济主体通过借款、即期外汇交易^{(spot exchange transactions)}和投资的程序，争取消除外汇风险的风险管理办法是（）。

A. 提前错后法
B. 配对管理法
C. BSI法
D. LSI法

[多选题]会引发信用衍生品偿付的事件包括（）。

A. 债务人与债权人对债务所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的减少、利息或者本金的推迟支付等
B. 公司按照法律程序进行破产登记，包括无法偿还债务^{(payment of an obligation)}、清算人的制定以及债权人的安排等
C. 债务违约导致的债务人提前偿付债务
D. 债务的拒付行为或者延期支付的行为

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