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在垂直套利组合中,对不同期权合约描述不正确的是()。

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  • 【名词&注释】

    标的物(subject matter)、盈亏平衡点(break-even point)、持有人(bearer)、到期日(due date)、期权权利金(premium of option)

  • [单选题]在垂直套利组合中,对不同期权合约描述不正确的是()。

  • A. 期权的标的物相同
    B. 期权的到期日相同
    C. 期权的买卖方向相同
    D. 期权的类型相同

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  • 学习资料:
  • [单选题]对于保险策略的持有人,其盈亏平衡点的计算方式为()
  • A. 标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金(premium of option)
    B. 买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金(premium of option)
    C. 标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金(premium of option)
    D. 买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金

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