以下关于利率互换的表述正确的有()。

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、商业银行(commercial bank)、金融资产(financial assets)、数学公式(mathematical formula)、信用等级(credit rating)、定期存款利率、中国银监会(china banking regulatory commission)、货币汇率(monetary exchange rate)、利息收入(interest income)、发生变化

[多选题]以下关于利率互换的表述正确的有()。

A. 假设某机构有固定利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B. 假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C. 假设某机构有浮动利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D. 假设某机构有浮动利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E. 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地降低各自的融资资本

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学习资料：

[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600

[单选题]1年期的2亿人民币的定期存款利率为4%，目前，1年期人民币贷款的利率为8%，银行将获得40的正利差，1年期无风险的美元收益率为l0%，该银行将l亿元人民币用于人民币贷款，而另外l亿元人民币兑换成美元后用于美元贷款，同时假定不存在汇率风险，则该银行以上交易的利差为()。

A. 2%
B. 4%
C. 5%
D. 8%

[单选题]下列关于最低市场风险资本要求计算公式的说法中，正确的是（）。

A. mc最小为1
B. ms最小为2
C. 指最近30个交易日风险价值的均值
D. sVaR为压力风险价值

[多选题]下列关于久期的说法，正确的有（）。

A. 久期也称持续期
B. 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量
C. 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y）
D. 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动
E. 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大

[多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A. 横轴坐标是债券的到期期限
B. 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C. 流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D. 此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E. 若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

[多选题]中国银监会^{(china banking regulatory commission)}颁布的《商业银行压力测试指引》中规定，市场风险压力测试情景包括（）。

A. 市场上资产价格出现不利变动
B. 主要货币汇率^{(monetary exchange rate)}出现大的变化
C. 基准利率出现不利于银行的情况
D. 收益率曲线出现不利于银行的移动
E. 利率重新定价缺口突然加大

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. B

[单选题]某银行持有的各种货币的外汇敞口头寸为：

A. C

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