证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）

【名词&注释】

投资者(investor)、基本原理(basic principle)、标准差(standard deviation)、不存在(there is no)、证券市场(securities market)、信用等级(credit rating)、指数值(index value)、无风险资产(riskless asset)

[判断题]证券组合的风险随着组合中所包含证券数量的增加而降低。（）

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学习资料：

[单选题]假设证券A过去12个月的实际收益率分别为1%，2%，3%，4%，5%，6%，6%，5%，4%，3%，2%，1%，那么估计期望方差S2为（）。

A. 2.18%
B. 3.18%
C. 4.18%
D. 5.18%

[多选题]关于夏普指数，下列说法正确的有（）。

A. 夏普指数是1966年由夏普提出的
B. 夏普指数以证券市场线为基准
C. 夏普指数值^{(index value)}等于证券组合的风险溢价除以标准差
D. 夏普指数是连接证券组合与无风险资产^{(riskless asset)}的直线的斜率

[单选题]一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A. A．最小方差
B. B．最大方差
C. C．最大收益率
D. D．最小收益率

[单选题]假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52，那么组合P的（）。

A. 总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
B. 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平
C. 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D. 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

[多选题]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

A. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C. 是市场上正在流通的风险证券
D. 是市场上限制流通的风险证券

[多选题]现金流量匹配与资产免疫的区别有（）。

A. 现金流量匹配方法并不要求债券资产组合的久期与债券的期限一致
B. 现金流量匹配方法之后不需要进行任何调整，除非选择的债券的信用等级^{(credit rating)}下降
C. 现金流量匹配法不存在再投资风险、利率风险
D. 现金流量匹配法建立的资产组合的成本比采用资产免疫方法的成本要高出3%～7%

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