银行风险经理考试题库2022经济资本管理与风险绩效考核题库终极模考试题299

1. [单选题]以下哪种方法不属于当前国际主流商业银行的风险绩效评价方法（）。

A. 经济增加值（EVA.
B. 净资产收益率（ROE.
C. 股东价值增加值（SVA.
D. 风险调整后的资本收益率（RAROC.

2. [单选题]以下关于市场风险经济资本的表述正确的是（）。

A. 市场风险经济资本是指商业银行为了抵补市场风险资产的预期损失而应该持有的资本金^(capital)
B. 市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产可能带来的预期损失
C. 市场风险经济资本在数值上等于市场风险资产的减值拨备额
D. 市场风险经济资本是指商业银行在一定的置信水平^{(confidence level)}下，为了应对未来一定期限内市场风险资产的非预期损失而应该持有的资本金^(capital)

3. [多选题]用于市场风险经济资本计量的VaR方法主要有以下几种（）。

A. 方差-协方差法
B. 历史模拟法
C. 蒙特卡罗法
D. CreditMetrics模型

4. [多选题]商业银行风险调整后的资本收益率（RAROC）分析方法中，已经考虑在内的损失包括（）。

A. 预期损失
B. 极端损失
C. 极小概率事件的损失
D. 非预期损失

5. [单选题]农业银行^{(agricultural bank)}某支行有一笔次级类贷款1000万元，如该不良贷款的拨备覆盖率为40％、信用风险经济资本占用额为72万元，则该笔贷款的经济资本系数为（）。

A. 10％
B. 11％
C. 12％
D. 8％

6. [单选题]以下关于风险水平评价中“贷款分类偏离度”的正确计算公式是（）。

A. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×80%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×20%
B. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×50%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×50%
C. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×70%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×30%
D. 贷款分类偏离度＝（外审认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×60%+（内部检查认定不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}-报表反映不良贷款比率^{(the ratio of bad loans)}）×40%

7. [单选题]在目前银行风险水平评价体系中，属于风险变动类的指标有（）。

A. 资本充足率
B. 贷款分类偏离度
C. 贷款损失准备充足率
D. 贷款向下迁徙率

8. [单选题]目前银行经济资本计量的范围不包括以下机构（）。

A. 新加坡分行
B. 北京分行
C. 总行金融市场部
D. 农行控股的农银汇理基金管理有限公司

9. [多选题]目前银行风险水平评价的内容包括以下几个方面（）。

A. 信用风险指标的定量评价
B. 操作风险指标的定量评价
C. 市场风险指标的定量评价
D. 派驻风险经理（主管）的到位率

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