马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收

【名词&注释】

正相关(positive correlation)、资本市场(capital market)、标准差(standard deviation)、收益率(return)、特定投资者、无风险借贷利率、每个人(everyone)

[判断题]马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）

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学习资料：

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的期望收益率为（）。

A. 12%
B. 13%
C. 14%
D. 15%

[多选题]在资本资产定价模型中，资本市场没有摩擦的假设是指（）。

A. 交易没有成本
B. 不考虑对红利、股息及资本利得的征税
C. 信息向市场中的每个人^(everyone)自由流动
D. 市场只有一个无风险借贷利率，在借贷和卖空上没有限制

[单选题]关于最优证券组合，下列说法正确的是（）。

A. A．最优证券组合是收益最大的组合
B. B．最优证券组合是效率最高的组合
C. C．最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合
D. D．相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高

[单选题]完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。

A. B

[多选题]不能被共同偏好规则区分优劣的组合有（）。

A. A
B. B
C. C
D. D

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