与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

【名词&注释】

风险承受能力(risk bearing capacity)、系统性风险(systematic risk)、基本原理(basic principle)、证券市场(securities market)、稳定增长(steady growth)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险资产(riskless asset)、公司股票(corporate stock)、无风险证券(risk free security)、忽略不计

[单选题]与市场组合的夏普指数相比。一个高的夏普指数表明（）。

A. A．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得差
B. B．该组合位于市场线上方，该管理者比市场经营得好
C. C．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得差
D. D．该组合位于市场线下方，该管理者比市场经营得好

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学习资料：

[单选题]特雷诺指数是（）。

A. 连接证券组合与无风险资产^{(riskless asset)}的直线的斜率
B. 连接证券组合与无风险证券^{(risk free security)}的直线的斜率
C. 证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价
D. 连接证券组合与最优风险证券组合的直线的斜率

[单选题]某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的詹森指数为（）。

A. -0.02
B. 0
C. 0.02
D. 0.03

[多选题]证券组合管理的意义在于为各种不同类型的投资者提供（）。

A. 尽量规避系统性风险的证券组合
B. 适合投资者风险承受能力的证券组合
C. 在风险一定的情况下，收益率最大的证券组合
D. 在收益率一定的情况下，风险最小的证券组合

[多选题]证券A和证券B的证券结合线，以下说法正确的有（）。

A. A与B的结合线由A和B的关系所决定
B. A与B的结合线与建立的某具体组合无关
C. 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越低
D. 相关系数ρAB的值越大，弯曲程度越高

[多选题]A公司今年每股股息为0.5元，预期今后每股股息将以每年10%的速度稳定增长。当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.08，A公司股票^{(corporate stock)}的β值为1.5。那么以下说法正确的有（）。

A. A公司预期收益率为0.15
B. A公司预期收益率为0.12
C. A公司当前合理价格为10元
D. A公司当前合理价格为25元

[单选题]一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A. A．最小方差
B. B．最大方差
C. C．最大收益率
D. D．最小收益率

[单选题]以追求基本收益最大化为目标的证券组合属于（）。

A. 防御型证券组合
B. 平衡型证券组合
C. 收入型证券组合
D. 增长型证券组合

[多选题]在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。

A. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上投放的资金比例不同
B. 均以最优风险证券组合T的形式存在，仅有各自在T上代表的偏好不同而已
C. 是市场上正在流通的风险证券
D. 是市场上限制流通的风险证券

[多选题]下列属于凸性特点的是（）。

A. 凸性描述了价格和利率的二阶导数关系
B. 与久期一起可以更加准确把握利率变动对债券价格的影响
C. 当收益率变化很小时，凸性可以忽略不计
D. 久期与凸性一起描述的价格波动是一个精确的结果

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