若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、投资者(investor)、流动性(fluidity)、人民币(rmb)、期货交易所(futures exchange)、期货业协会、正回购、纪律处分(disciplinary punishment)、中国金融(china ' s financial)、情绪高涨

[单选题]若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。

A. 8
B. 9
C. 10
D. 11

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学习资料：

[单选题]以涨跌停板价格申报的指令，按照（）原则撮合成交。

A. 价格优先、时间优先
B. 平仓优先、时间优先
C. 时间优先、平仓优先
D. 价格优先、平仓优先

[单选题]期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融^{(china s financial)}期货交易所（CFFEX）和中国期货业协会应当根据业务规则和（）对其进行纪律处分^{(disciplinary punishment)}。

A. 行业规定
B. 行业惯例
C. 自律规则
D. 内控制度

[单选题]假设5年期国债期货某可交割债券的票面利率为5%，则该债券的转换因子（）。

A. 大于1
B. 小于1
C. 等于1
D. 无法确定

[单选题]2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。

A. 释放流动性，导致利率下跌，国债期货上涨
B. 释放流动性，导致利率上涨，国债期货下跌
C. 收缩流动性，导致利率上涨，国债期货下跌
D. 收缩流动性，导致利率下跌，国债期货上涨

[多选题]以下（）情况适合用货币掉期来进行风险管理。

A. 持有期限为3年的欧元负债，为了对冲持有期欧元兑人民币汇率波动，进行相关的风险管理措施
B. 持有期限为5年的日元负债，为了对冲日元汇率波动，降低日元贷款成本，进行相关风险管理措施
C. 某金融机构持有期限为3年的美元债券，为了对冲人民币持续升值对未来形成可能的汇兑损失影响，进行相关风险管理措施
D. 某制造业公司在竞争某欧元项目，3个月之后知道是否中标，为了对冲远期欧元汇率波动以及项目是否中标不确定性因素，进行相关风险管理措施

[单选题]利率互换的经纪中介发布一条信息为“Repo 3Y 03 tkn”，其中tkn表示（）。

A. 均以双方协商价成交
B. 均以报买价成交
C. 多方情绪高涨
D. 空方情绪高涨

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