国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、近似值(approximate value)、股票指数(stock index)、准备金(reserve)、交易所(exchange)、利息收入(interest income)、承担风险(bear risk)、支付方、追加保证金(additional margin)

[单选题]国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。

A. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B. “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C. “最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D. “最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”

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学习资料：

[单选题]在（）的情况下，会员或客户的持仓不会被强平。

A. 结算会员结算准备金余额小于零，且未能在规定时限内补足
B. 客户、从事自营业务的交易会员持仓超出持仓限额标准，且未能在规定时限内平仓。
C. 因违规、违约受到交易所强行平仓处理
D. 按照追加保证金^{(additional margin)}通知，在当日开市前补足保证金

[多选题]股指期货套利交易与套期保值交易的区别在于（）不同。

A. 交易目的
B. 承担风险^{(bear risk)}
C. 交易策略
D. 风险偏好类型

[单选题]若投资者判断股票指数价格和波动率在短期内不会变动，则他最优的交易策略是（）。

A. 买入短期限实值期权
B. 卖出长期限虚值期权
C. 买入长期限平值期权
D. 卖出短期限平值期权

[单选题]假设当前英镑兑美元的汇率是1.5200（即1英镑=1.5200美元），美国1年期利率为4%，英国1年期利率为3%，那么在连续复利的前提下，英镑兑美元1年期的理论远期汇率应为（）。

A. 1.5300
B. 1.5425
C. 1.5353
D. 1.5200

[单选题]某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入^{(interest income)}。这份协议可拆分为（）。

A. 即期利率互换和数字利率封顶期权
B. 远期利率互换和数字利率封顶期权
C. 即期利率互换和数字利率封底期权
D. 远期利率互换和数字利率封底期权

[多选题]关于股票互换的描述，正确的是（）。

A. 不需要交换名义本金
B. 股票收益的支付方肯定需要支付现金
C. 计算股票收益时仅需要考虑股票价格变化
D. 其中一方支付的收益金额可按照固定或浮动利率计算

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