如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。

【名词&注释】

货币政策(monetary policy)、投资者(investor)、财政政策(fiscal policy)、股票指数(stock index)、国债期货交易

[单选题]如果预期未来货币政策从紧，不考虑其他因素，则应在市场上（）。

A. 做多国债基差
B. 做空国债基差
C. 买入国债期货
D. 卖出国债期货

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[单选题]投资者预计某公司的信用状况会明显好转，同时预计未来市场利率会上涨，其应该（）。

A. 做多该公司信用债，做多国债期货
B. 做多该公司信用债，做空国债期货
C. 做空该公司信用债，做多国债期货
D. 做空该公司信用债，做空国债期货

[多选题]投资者参与国债期货交易通常需要考虑的因素有（）。

A. 经济增速
B. 财政政策
C. 市场利率
D. 货币政策

[单选题]一投资者认为股票指数的价格会在4600左右小幅波动，他准备在执行价格为4500、4600、4700的期权中选取合适的期权，构造一个蝶式期权多头组合，投资者完成了组合构造，对于这个投资者以下表述能最好描述他的风险与收益的是（）。

A. 无限的上行收益，无限的下行风险
B. 有限的上行收益，有限的下行风险
C. 无限的上行风险，有限的下行收益
D. 有限的上行风险，无限的下行收益

[单选题]下列关于波动率的说法，错误的是（）。

A. 波动率通常用于描述标的资产价格的变化程度
B. 历史波动率是基于对标的资产在过去历史行情中的价格变化而统计得出
C. 隐含波动率是期权市场对标的资产在期权存续期内波动率的预期
D. 对于某个月份的期权，历史波动率和隐含波动率都是不变的

[单选题]某个名义额为1000万元、期限3年的信用违约互换合约（CDS）的风险调整后的息期为2.5。当前该CDS参考实体的信用利差为120个基点，若信用利差变为145个基点，则CDS买方的损益为（）。

A. 亏损12500
B. 亏损50000
C. 盈利12500
D. 盈利62500

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