10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．

【名词&注释】

计算公式(calculation formula)、可比性(comparability)、中长期(mid long term)、标的物(subject matter)、定期存款(fixed deposit)、贴现率(discount rate)、交易规则(transaction rule)、股票指数期货交易(stock index futures trading)、不可能(impossible)、国库券

[单选题]10月20日，某投资者认为未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300的价格买入25手12月份到期的欧洲美元期货合约，－周之后，该期货合约的价格涨到97．800，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，则投资者（）。

A. A．获利50个点
B. B．损失50个点
C. C．获利0．5个点
D. D．损失0．5个点

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学习资料：

[单选题]在美国，股票指数期货交易^{(stock index futures trading)}主要集中于（）。

A. CBOT
B. KCBT
C. NYMEX
D. CME

[单选题]关于芝加哥商业交易所（CME)3个月欧洲美元期货，下列表述正确的是(）。[2009年11月真题]

A. 3个月欧洲美元期货和3个月国债期货的指数不具有直接可比性
B. 成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越髙
C. 3个月欧洲美元期货实际上是指3个月欧洲美元国债期货
D. 采用实物交割方式

[单选题]按利率工具的（）不同，可将利率工具分为货币市场上的利率工具和资本市场上的利率工具。

A. 交易地点
B. 投资对象
C. 交易期限
D. 交易规则^{(transaction rule)}

[单选题]美国长期国债的英文缩写为（）。

A. T-Bills
B. T-Notes
C. T-Bonds
D. Gilts

[单选题]下列属于中长期利率期货合约的标的物的是（）。

A. 3个月欧元银行间拆放利率
B. 3个月英镑利率
C. 13周美国国债
D. 3年期美国国债

[单选题]芝加哥商业交易所13周美国短期国债期货的面值为（）。

A. 100美元
B. 1000美元
C. 10000美元
D. 1000000美元

[单选题]国债基差的计算公式为（）。

A. 国债基差=国债期货价格-国债现货价格*转换因子
B. 国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子
C. 国债基差=国债现货价格+国债期货价格*转换因子
D. 国债基差=国债期货价格+国债现货价格*转换因子

[多选题]芝加哥商业交易所上市的短期利率期货中采用现金交割方式的有（）。

A. 短期国债期货
B. 欧洲美元期货
C. 欧洲日元期货
D. LIBOR期货

[单选题]假设用于CBOT30年期国债期货合约交割的国债，转换因子是1.474，该合约的交交割价格为110-16，则买方需支付（）美元来购入该债券。

A. 162375.84
B. 74735.41
C. 162877
D. 74966.08

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