下列表内资产中，信用风险权重不为0的是（）。

【名词&注释】

可能性(possibility)、信用风险(credit risk)、管理水平、损失率(loss rate)、公共部门(public sector)、政策性银行(policy bank)、置信水平(confidence level)、无风险利率(risk-free interest rate)、不良贷款处置(bad loan disposition)、债务人违约

[单选题]下列表内资产中，信用风险权重不为0的是（）。

A. 对我国政策性银行的债权（不包括次级债权）
B. 黄金
C. 对中国人民银行的债权
D. 对我国公共部门实体的债权

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。

A. CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平^{(confidence level)}下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失
B. CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
C. CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值
D. CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型

[单选题]下列关于风险迁徙类指标计算的说法，不正确的是（）。

A. 正常贷款迁徙率=（期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额）／（期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100%
B. 期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置^{(bad loan disposition)}或贷款核销等原因而减少的贷款
C. 次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额／（期初次级类贷款余额-期初次级类贷款期间减少金额）×100%
D. 期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额

[多选题]下列关于压力测试的说法，不正确的有（）。

A. 压力测试帮助量化"肥尾"（FatTail）风险和重估模型假设
B. 压力测试不仅能说明事件的影响程度还可以说明事件发生的可能性
C. 压力测试越多，意味着风险管理水平越高
D. 压力测试可提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控
E. 压力测试可以评估商业银行在盈利性和资本充足性两方面承受压力的能力

[多选题]信用风险缓释中常用于转移或降低信用风险的工具包括（）。

A. 合格的抵押品
B. 合格的质押品
C. 净额结算
D. 保证
E. 信用衍生工具

[多选题]下列关于违约损失率估计的说法，正确的有（）。

A. 违约损失率估计时包括由于债务人违约造成的直接和间接的损失或成本
B. 违约损失率的估计应包括违约债项回收金额的时间价值、银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响
C. 应将违约债项的回收金额折现到违约时点
D. 如果违约债项的回收金额是不确定的并且含有无法分散的风险，其净现值的计算应反映回收金额的时间价值以及与风险相适应的风险溢价
E. 如果违约债项的回收金额是确定的，则采用该无风险利率^{(risk-free interest rate)}折现，估计其净现值

本文链接：https://www.51bdks.net/show/jk50nv.html