下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

【名词&注释】

基准利率(benchmark interest rate)、商业银行(commercial bank)、准确性(accuracy)、经济价值(economic value)、汇率变动(change in exchange rate)、不同步(asynchrony)、存款人(depositor)、重新安排(rearranging)、存贷款利率(deposit and loan interest rate)

[多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

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[单选题]若银行资产负债表上有美元资产Il00，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。

A. 多头650
B. 空头650
C. 多头600
D. 空头600

[单选题]下列各选项中关于利率风险的类型及其表现示例，搭配正确的是（）。风险类型：①重新定价风险；②收益率曲线风险；③基准风险；④期权性风险表现示例：Ⅰ利用5年期政府债券空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行对冲，当收益率曲线变陡时，银行经济价值下降Ⅱ利率变动对存款人^(depositor)有利时，存款人^(depositor)选择重新安排^{(rearranging)}存款，从而对银行产生不利影响Ⅲ存贷款利率^{(deposit and loan interest rate)}重新定价期限相同，但其基准利率的变化不同步Ⅳ银行以短期借款作为长期固定利率贷款的融资来源，利率上升导致银行未来收益减少

A. ①Ⅲ
B. ②Ⅳ
C. ③Ⅰ
D. ④Ⅱ

[多选题]下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。

A. 历史模拟法假定历史可以在未来重复
B. 历史模拟法不需要任何分布假设，也无须计算波动率
C. 历史模拟法的风险因素的历史收益本身不包含风险因素之间的相关关系
D. 相对于蒙特卡罗模拟法，历史模拟法实施起来较容易
E. 历史模拟法是全定价估值，准确性较高

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