2022投资组合管理题库模拟冲刺试卷113

1. [单选题]某一证券组合P由A和B构成，其中A、B证券的期望收益率分别为10%、5%，标准差分别为6%、2%，两证券在投资组合中的比重为30%和70%，则该组合P的期望收益率为（）。

A. 6%
B. 6.5%
C. 3%
D. 8%

2. [单选题]基本分析是建立在否定（）的基础之上。

A. 半强势有效市场
B. 强势有效市场
C. 弱势有效市场
D. 无效市场

3. [单选题]基金管理公司的核心竞争力体现在（）。

A. 所管理的基金规模大小
B. 从业人员的多少
C. 注册资本金大小
D. 投资管理能力

4. [单选题]根据市场条件的不同，通常有三种指数复制方法，即完全复制、抽样复制和优化复制。三种复制方法跟踪误差大小的顺序为（）。

A. 完全复制＞抽样复制＞优化复制
B. 完全复制＜抽样复制＜优化复制
C. 优化复制＞完全复制＞抽样复制
D. 优化复制＜完全复制＜抽样复制

5. [单选题]下列关于自上而下的股票投资组合^{(stocks portfolio)}构建理念描述错误的是（）。

A. 分析宏观形势及政策
B. 明确行业发展态势与板块特征
C. 在相应的板块内挑选优质股票
D. 主要关注优质个股的选择

6. [单选题]不属于债券投资组合构建内容的是（）。

A. 考虑信用期限结构
B. 考虑利率期限结构
C. 考虑通货膨胀率的变化
D. 考虑债券高频交易

7. [单选题]下列各项中（）属于债券指数基金无法完全被动的理由。

A. 债券流动性差
B. 债券种类多
C. 债券期限长
D. 债券有违约风险

8. [单选题]下列对多因子模型的描述错误的是（）。

A. 多因子模型采用主要宏观变量预测证券收益
B. 多因子模型采用主要宏观变量预测证券风险
C. 多因子模型可以识别基金业绩的来源
D. 多因子模型中的因子数量是固定的

9. [单选题]下列关于风险分散化原理的说法中正确的是（）。

A. 只要不完全正相关分散化效应就会存在
B. 在股票市场上通过风险分散化可以把风险降到零
C. 在风险分散化后，组合的风险一定会小于成分证券的风险
D. 债券投资不适合用风险分散化原理

10. [单选题]关于资本市场线的描述错误的是（）。

A. 资本市场线上的组合都是有效组合
B. 截距项是无风险收益率^{(risk free return)}
C. 该线经过风险资产生成的市场组合
D. 在资本市场上所划的一条分界线

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