假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%

【名词&注释】

关联性、历史数据(historical data)、系统性风险(systematic risk)、投资者(investor)、基本原理(basic principle)、主要因素(main factors)、有效地(effectively)、不相关的(uncorrelated)

[单选题]假设证券组合中共有10只证券，权重分别为5%，5%，10%，10%，20%，20%，10%，10%，5%，5%，收益率分别为0%，1%，2%，3%，4%，5%，6%，7%，8%，9%，估计证券组合的收益率为（）。

A. 3.0%
B. 3.5%
C. 4.0%
D. 4.5%

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[单选题]完全不相关的^{(uncorrelated)}证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，那么证券组合50%A+50%B的方差为（）。

A. 30%
B. 20%
C. 25%
D. 27.75%

[单选题]证券组合理论认为，证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地^{(effectively)}（）。

A. 降低系统性风险
B. 降低非系统性风险
C. 增加系统性收益
D. 增加非系统性收益

[单选题]关于套利定价模型的应用，可以运用统计分析模型对证券的历史数据进行分析，以分离出那些（）。

A. 不显著影响证券收益的次要因素
B. 显著影响证券收益的主要因素^{(main factors)}
C. 显著影响证券收益的次要因素
D. 不显著影响证券收益的主要因素^{(main factors)}

[多选题]追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。

A. 市场指数基金
B. 指数化型证券组合
C. 平衡型证券组合
D. 增长型证券组合

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