布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、标准差(standard deviation)、最小值(minimum)、不一致(inconsistency)、市场价格(market price)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克斯科尔斯期权定价模型、到期日(due date)、固定价格(fixed price)

[多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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[单选题]如果一个期权赋予持有人在到期日^{(due date)}或到期日^{(due date)}之前，以固定价格^{(fixed price)}购买标的资产的权利。则该期权属于()。

A. A、美式看涨期权
B. B、美式看跌期权
C. C、欧式看涨期权
D. D、欧式看跌期权

[单选题]下列说法正确的是（）。

A. 对于买入看涨期权而言，到期日^{(due date)}股票市价高于执行价格时，净损益大于0
B. 买入看跌期权，获得在到期日^{(due date)}或之前按照执行价格购买某种资产的权利
C. 多头看涨期权的最大净收益为期权价格
D. 空头看涨期权的最大净收益为期权价格

[单选题]下列有关对敲策略表述错误的是（）。

A. 如果预计市场价格不发生变动，应采用空头对敲策略
B. 多头对敲是同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
C. 空头对敲是指卖出一只股票的看涨期权同时买进另一只股票的看跌期权，它们的执行价格、到期日^{(due date)}都相同
D. 多头对敲策略对于预计市场价格将发生剧烈变动，但是不知道升高还是降低的投资者非常有用

[单选题]某看涨期权标的资产现行市价为40元，执行价格为50元，则该期权目前处于（）。

A. 实值状态
B. 虚值状态
C. 平价状态
D. 不确定状态

[多选题]某看跌期权的资产现行市价为20元，执行价格为25元，则下列表述中正确的有（）。

A. 该期权处于折价状态
B. 该期权处于实值状态
C. 该期权一定会被执行
D. 该期权不一定会被执行

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