对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

【名词&注释】

股票价格(stock price)、价格下降(a dip in price)、买卖双方(both buyers)、年复利率(annual compound interest rate)、无风险利率(risk-free interest rate)、布莱克斯科尔斯期权定价模型、公司股票(corporate stock)、规定的时间内、不一定(not always)、有效年利率(effective annual interest rate)

[多选题]对于买入看跌期权来说，投资净损益的特点有（）。

A. 净损失范围不确定
B. 净损失最大值为期权价格
C. 净收益最大值为执行价格减期权价格
D. 净收益潜力巨大

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[单选题]ABC公司股票^{(corporate stock)}的看涨期权和看跌期权的执行价格相同，6个月到期。已知股票的现行市价为70元，看跌期权的价格为6元，看涨期权的价格为14.8元。如果无风险有效年利率^{(effective annual interest rate)}为8%，按半年复利率折算，则期权的执行价格为()元。

A. A、63.65
B. B、63.60
C. C、62.88
D. D、62.80

[单选题]下列关于期权价值说法中，不正确的是（）。

A. 期权到期日价值减去期权费用后的剩余，称为期权购买人的"净收入"
B. 在规定的时间内未被执行的期权价值为零
C. 空头看涨期权的到期日价值没有下限
D. 在不考虑交易费等因素的情况下，同一期权的买卖双方是零和博弈

[单选题]欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，l2个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为l8元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（）。

A. 0.5元
B. 0.58元
C. 1元
D. 1.5元

[单选题]下列有关期权时间溢价的表述不正确的是（）。

A. 期权的时间溢价是指期权价值超过内在价值的部分，时间溢价＝期权价值-内在价值
B. 在其他条件确定的情况下，离到期时间越远，美式期权的时间溢价越大
C. 如果已经到了到期时间，期权的价值就只剩下内在价值
D. 时间溢价是“延续的价值”，时间延续的越长，时间溢价越大

[单选题]下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。

A. 多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）
B. 空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格
C. 空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）
D. 空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格

[单选题]如果期权到期口股价大于执行价格，则下列各项中，不正确的是（）。

A. 保护性看跌期权的净损益=到期日股价-股票买价-期权价格
B. 抛补看涨期权的净损益=期权费
C. 多头对敲的净损益=到期日股价-执行价格-多头对敲投资额
D. 空头对敲的净损益=执行价格-到期日股价+期权费收入

[多选题]下列有关看涨期权的表述正确的有（）。

A. 看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升
B. 如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值
C. 期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本
D. 期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

[多选题]布莱克-斯科尔斯期权定价模型的参数包括（）。

A. 无风险利率
B. 现行股票价格
C. 执行价格
D. 预期红利

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