甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权

【名词&注释】

交易成本(transaction cost)、收盘价(closing price)、无风险利率(risk-free interest rate)、无风险套利(riskless arbitrage)、第二天(second day)

[单选题]甲股票现价为44元，该股票一个月到期、行权价格为42元的认购期权合约价格为3元，其相同条件下的认沽期权合约价格为2元，不考虑无风险利率。经计算，小明发现，按照平价公式，该期权存在无风险套利，差额大约为（）元。

A. A、1
B. B、2
C. C、3
D. D、4

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[单选题]王先生以0.5元每股的价格买入行权价为20元的某股票认购期权（合约单位10000股），第二天^{(second day)}，股价涨了1元，而该期权的价格涨到0.8元，则该期权的delta值为（）。

A. A、20%
B. B、30%
C. C、60%
D. D、80%

[单选题]对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。

A. A、买入PL，卖出PH
B. B、买入PL，买入PH
C. C、卖出PL，卖出PH
D. D、卖出PL，买入PH

[单选题]以3元/股卖出1张行权价为40元的股票认沽期权，两个月期权到期后股票的收盘价为39元，不考虑交易成本，则其每股收益为（）元。

A. A、-1
B. B、0
C. C、1
D. D、2

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