第三章信用风险管理题库2022模拟考试系统173

1. [多选题]Credit Portfolio View模型是目前国际银行业应用比较广泛的组合模型之一，这一模型认为违约率取决于()。

A. 宏观变量的历史数据
B. 宏观变量的前景预测
C. 对整个经济体系产生影响^{(have effect)}的冲击或改革
D. 仅影响单个宏观变量的冲击或改革
E. 单个借款人的信用评级

2. [单选题]影响违约损失率的因素有多方面，清偿优先性属于（）。

A. 行业因素
B. 项目因素
C. 地区因素
D. 宏观经济因素

3. [单选题]某商业银行给1000个客户发放了贷款，最后有5个客户违约，那么0.5%是这1000个客户的（）。

A. 违约概率
B. 违约频率
C. 违约损失率
D. 预期损失率

4. [多选题]商业银行内部风险管理中，授信权限管理通常应遵循的原则包括（）。

A. 给予每一交易对方的信用须得到一定权力层次的批准
B. 集团内各机构在进行信用决策时应根据自身情况设置不同标准
C. 债项的每一个^{(every single)}重要改变应得到一定权力层次的批准
D. 交易对方风险限额的确定应建立在风险-收益分析基础之上
E. 将信用授权分配给审批人并定期进行考核

5. [多选题]根据债务人类型及其风险特征，公司风险暴露细分为（）。

A. 主权风险暴露
B. 金融机构风险暴露
C. 中小企业风险暴露
D. 专业贷款风险暴
E. 一般公司风险暴露

6. [多选题]下列表外项目的信用转换系数低于50%的有（）。

A. 原始期限不超过1年的贷款承诺
B. 可随时无条件^{(unconditional)}撤销的贷款承诺
C. 银行借出的证券或用做抵押物的证券
D. 与贸易直接相关的短期或有项目
E. 远期资产购买、远期定期存款^{(fixed deposit)}、部分交款的股票及证券

7. [单选题]根据下表回答问题：该表是某机构总结的银行业从业人员资格认证考试辅导教材《风险管理》一书中的所有商业银行法人客户信用评级模型（简要版），N/A表示信息缺失。

A. D

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