下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）

【名词&注释】

股票价格(stock price)、投资者(investor)、发行量、信用风险(credit risk)、权利义务(rights and obligations)、共同点(common ground)、交易所(exchange)、几何平均法(geometric mean)、不受限制(illimitation)、算术平均法(method of arithmetic average)

[单选题]下列期权交易策略中，不属于风险有限、收益也有限的策略的是（）。

A. 看涨期权构成的牛市价差策略（Bull SpreaD）
B. 看涨期权构成的熊市价差策略（Bear SpreaD）
C. 看涨期权构成的蝶式价差策略（Butterfly SpreaD）
D. 看涨期权构成的比率价差策略（CallRatio SpreaD.）

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[单选题]沪深300股指期货对应的标的指数采用的编制方法是（）。

A. 简单股票价格算术平均法^{(method of arithmetic average)}
B. 修正的简单股票价格算术平均法^{(method of arithmetic average)}
C. 几何平均法^{(geometric mean)}
D. 加权股票价格平均法

[单选题]对于利率期货和远期利率协议的比较，下列说法错误的是（）。

A. 远期利率协议属于场外交易，利率期货属于交易所^(exchange)内交易
B. 远期利率协议存在信用风险，利率期货信用风险极小
C. 两者共同点是每日发生现金流
D. 远期利率协议的交易金额和交割日期都不受限制^{(illimitation)}，利率期货是标准化的契约交易

[单选题]下列选项中，期权不具备的特性是（）。

A. 高杠杆性
B. 盈亏非线性
C. 发行量有限
D. 权利义务不对等

[多选题]下列因素中，与股票看跌期权价值存在正向关系的有（）。

A. 标的资产价格
B. 行权价格
C. 标的资产价格波动率
D. 股息率

[单选题]某美国投资者已投资捷克股票，但是没有合适的外汇期货对冲外汇风险，因此考虑利用与捷克克朗（CZK）相关性较大的欧元期货。投资组合价值为1亿捷克克朗，即期汇率为USD/CZK=20，EUR/USD=1.35，每手外汇期货合约的面值为125000欧元，价格为EUR/USD=1.4，则该投资者应该（）。

A. 买入28手欧元期货合约
B. 卖出28手欧元期货合约
C. 买入27手欧元期货合约
D. 卖出27手欧元期货合约

[多选题]按照兑换的自由程度，外汇可以分为（）。

A. 自由兑换外汇
B. 有限自由兑换外汇
C. 记账外汇
D. 双边兑换外汇

[多选题]时间结构对外汇风险的影响有（）。

A. 时间越长，风险越大
B. 时间越长，风险越小
C. 时间越短，风险越大
D. 时间越短，风险越小

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