基金销售从业资格考试题库2022投资风险的管理与控制题库全套模拟试题131

1. [单选题]用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

A. 组合平均剩余期限
B. 融资比例
C. 浮动利率债券投资情况
D. 贝塔系数

2. [单选题]以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。

A. 平均市值
B. 投资组合平均剩余期限
C. 融资比例
D. 浮动利率债券投资情况

3. [单选题]以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。

A. 加强对场外交易的监控
B. 密切关注宏观经济指标和趋势
C. 建立针对债券发行人的内部信用评级制度
D. 跟踪分析基金重仓股^{(bulk-holding stocks)}

4. [单选题]关于风险指标，以下表述正确的是（）。

A. 风险是一个事后概念
B. 损失是一个事前概念
C. 事后指标通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况
D. 损失是一个事后概念

5. [单选题]下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。

A. 参数法
B. 历史模拟法
C. 换元法
D. 蒙特卡洛法

6. [单选题]某投资组合P与市场收益的协方差为3，市场收益的方差为2，该投资组合的贝塔系数为（）。

A. 2
B. 3
C. 1.5
D. 1

7. [单选题]关于股票基金的贝塔系数，以下说法不正确的是（）。

A. 可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小
B. 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％
C. 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金
D. 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

8. [单选题]关于最大回撤，以下说法不正确的是（）。

A. 最大回撤是指将损失控制在相对于其投资期间最大财富的一个固定比例
B. 最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失
C. 在不同基金之间使用该指标时，应尽量控制在同一个评估期间
D. 投资期限越长，该指标会越有利

9. [单选题]以下关于债券基金的利率风险，说法正确的是（）。

A. 市场利率上升时，债券价格会下降
B. 债券到期日越长，债券价格受市场利率影响越小
C. 债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
D. 债券基金的久期越长，利率风险越低

10. [单选题]以下关于风险敞口的说法不正确的是（）。

A. 风险敞口是对风险因子的暴露程度
B. 可以通过多个维度测量风险敞口
C. 所有风险敞口都可直接测量
D. 在某些多因子模型^{(multi-sector model)}中，可以用偏离多少个标准差来衡量对该因子的风险敞口

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