第四章市场风险管理题库2022模拟考试系统146

1. [单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件^{(little probability event)}等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C. 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D. 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

2. [单选题]计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。

A. 不能预测突发事件的风险
B. 只反映了风险因子对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
C. 正态假设条件受到普遍质疑
D. 计算量大

3. [单选题]下列关于股票风险资本要求计量的说法中，不正确的是（）。

A. 股票风险主要针对交易账户内的股票和股票衍生工具头寸承担的风险
B. 股票风险分为股票风险特定风险和股票风险一般风险
C. 股票风险资本计提比率都为8%
D. 不同市场中的股票头寸可以抵消

4. [单选题]下列关于市场风险内部模型法下风险因素识别与构建的说法中，不正确的是（）。

A. 构建的收益率曲线中，每一收益率曲线不少于六个期限的风险因素
B. 无风险利率^{(risk-free interest rate)}曲线可选用国债、货币市场利率^{(money market rate)}曲线，但不能使用利率掉期曲线
C. 一般信用利差风险以属于某一类债券（例如某一行业、某一信用等级等）平均收益率与无风险利率^{(risk-free interest rate)}之差计量
D. 对于交易比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸（如远期、掉期）和实物商品之间"便利性收益率"的不同

5. [单选题]巴塞尔委员会^{(basel committee)}提出的交易对手信用风险暴露计量方法不包括（）。

A. 现期风险暴露法
B. 因果分析法
C. 内部模型法
D. 标准法

6. [多选题]关于如下图所示的收益率曲线，说法正确的有（）。

A. 横轴坐标是债券的到期期限
B. 意味着在某一时点上，投资期限越长，收益率越高
C. 流动性偏好理论认为，图中曲线的形状表明，期限长的金融资产应当提供流动性补偿
D. 此曲线反映市场短期、中期、长期利率的关系
E. 若某债券位于图中M点，则可能是因为M债券与指标债券存在信用等级的差别

7. [多选题]下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有（）。

A. 衍生产品可用来对冲市场风险
B. 衍生产品会产生新的市场风险
C. 衍生产品的杠杆作用不会带来新的风险
D. 衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用
E. 衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失

8. [多选题]一般来说，收益率曲线（）。

A. 形状反映了长短期收益率之间的关系
B. 是市场对当前经济状况的判断
C. 反映了对未来经济增长预期
D. 反映了对未来通货膨胀预期
E. 反映了对未来资本回报率预期

9. [多选题]下列关于交易对手信用风险暴露的计量的说法，正确的有（）。

A. 标准法适用于计算场外衍生工具交易和证券融资交易的违约风险暴露
B. 现期风险暴露法适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量
C. 内部模型法采用蒙特卡罗模拟方法度量风险损失
D. 由于国内在交易对手信用风险度量、缓释、制度等方面存在诸多掣肘，其计量方法和监管也停留在相对初级的阶段
E. 对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法

查看答案&解析 查看所有试题

本文链接：https://www.51bdks.net/show/j03z6y.html