某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的

【名词&注释】

投资者(investor)、股票价格波动(stock price fluctuation)、权利金(royalty)、无风险利率(risk-free interest rate)、标的股票价格(underlying stock price)、到期日(due date)、陈先生

[单选题]某投资者以79.45元/股的价格购买1000股甲股票，然后以6.5元/股的价格买入一张3个月后到期、行权价为80元、合约单位为1000的认沽期权，再以5.0元/股的价格出售一张3个月到期、行权价为85元、合约单位为1000的认购期权。若未来股价下跌，投资者承担的最大损失是（）。

A. A、550元
B. B、950元
C. C、1500元
D. D、79450元

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[单选题]关于期权以下说法不正确的是（）。

A. A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
B. B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
C. C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
D. D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

[单选题]以下哪一个正确描述了theta（）。

A. A、delta的变化与标的股票的变化比值
B. B、期权价值的变化与标的股票变化的比值
C. C、期权价值变化与时间变化的比值
D. D、期权价值变化与利率变化的比值

[单选题]小明以5元卖出一张行权价格为60元，两个月到期的认沽期权，之后股票大涨，到期日^{(due date)}价格为66元，则小明的每股盈利为（）元。

A. A、11
B. B、6
C. C、5
D. D、0

[单选题]冯先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的某股票认购期权（合约单位为10000股），到期日^{(due date)}标的股票价格为41元，则陈先生此操作的盈亏情况为（）。

A. A、—18000元
B. B、—8000元
C. C、—2000元
D. D、2000元

[单选题]已知当前股价为10元，无风险利率4%，行权价格是9元、3个月后到期的欧式认沽期权的权利金是1.5元，则相同行权价格与到期月份的美式认沽期权的权利金可能是（）元。

A. A、1
B. B、0.8
C. C、1.5
D. D、1.7

[单选题]卖出股票认沽期权的最大收益是（）。

A. A、权利金
B. B、行权价格-权利金
C. C、行权价格
D. D、行权价格+权利金

[单选题]对于卖出开仓的投资者来说（）。

A. A、必须持有标的股票
B. B、持有股票即可，不一定是标的股票
C. C、不必持有标的股票
D. D、以上说法都不正确

[单选题]如果Vega值为正，说明对应期权价格变化与标的股票价格波动率变动的关系是（）。

A. A、同一方向
B. B、相反方向
C. C、同一或相反方向
D. D、无法确定

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