关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

【名词&注释】

历史数据(historical data)、可能性(possibility)、系统性(systemic)、信用风险(credit risk)、敏感度(sensitivity)、置信水平(confidence level)、货币基金(money fund)、方差-协方差、不可避免(inevitable)、协方差法(covariance method)

[单选题]关于股票基金的风险管理，以下说法不正确的是（）。

A. 股票基金可以通过分散投资降低系统性风险
B. 股票基金相对于混合基金、债券基金与货币基金^{(money fund)}，风险最高
C. 不同类型股票面临的系统性风险不同
D. 通常可以用贝塔系数衡量一只股票基金面临市场风险的大小

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[单选题]与其他指数基金一样，（）会不可避免^(inevitable)地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

A. ETF
B. 混合基金
C. 股票基金
D. 债券基金

[单选题]下列不属于债券基金投资风险的是（）。

A. 利率风险
B. 提前赎回风险
C. 信用风险
D. 汇率风险

[单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险价值常用计算方法有参数法、历史模拟法与蒙特卡洛法。
B. 某投资组合在持有期l年，置信水平为90％的情况下，若风险价值为-0.55％，则该组合在1年中损失有90％的可能性超过-0.55％。
C. 参数法又称方差-协方差法^{(covariance method)}
D. 参数法依据历史数据计算风险因子收益率分布的参数值

[单选题]以下说法不正确的是（）。

A. 风险敏感度指标是风险因子的变化对组合价值的影响程度
B. 贝塔系数是常用的风险敏感度指标之一
C. 久期是常用的风险敏感度指标之一
D. 风险敏感度是对风险因子的暴露程度

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