期货投资分析(综合练习)题库2022历年每日一练(10月20日)

1. [多选题]AIMR制定的《特许金融分析师^{(financial analyst)}（CFA）操守规则》，从（）等方面对CFA执业者的行为标准进行了规范。

A. 基本职责
B. 与雇主的关系和责任
C. 与客户和潜在客户的关系和责任
D. 与公众的关系和责任

2. [单选题]3月24日，某投资者卖出1张9月期货看跌期权合约，执行价格为450美分／蒲式耳，权利金为42美分／蒲式耳。根据上述信息回答下列问题。

A. A

3. [单选题]某榨油厂计划8月份从美国进口大豆，5月份大豆现货价格为860美分／蒲式耳，当时榨油厂预期三季度大豆价格^{(soybean price)}可能在860美分／蒲式耳价格水平上下波动，可能小幅上涨。针对这种情况，油厂决定在芝加哥商品交易所^{(commodity exchange)}卖出11月份的大豆看跌期权，执行价格为850美分／蒲式耳，权利金为8美分／蒲式耳。如果6、7月份市场价格比较平稳，在8月初大豆期货价格^{(soybean futures price)}上涨至868美分／蒲式耳，看跌期权价格跌至2美分／蒲式耳，该榨油厂买入看跌期权进行对冲。根据以上信息回答下列问题。

A. C

4. [单选题]某投资者买进980美分／蒲式耳的芝加哥期货交易所（CBOT）5月大豆看跌期权，权利金为50.3美分／蒲式耳，卖出执行价格为960美分／蒲式耳的CBOT大豆看跌期权，权利金为44.6美分／蒲式耳。根据以上信息回答下列问题。

A. B

5. [多选题]假设4月1日现货指数为1500点，市场利率为5%，交易成本总计为15点，年指数股息率为1%，则（）。

A. 若不考虑交易成本，6月30日的期货理论价格为1515点
B. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以上才存在正向套利机会
C. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1530以下才存在正向套利机会
D. 若考虑交易成本，6月30日的期货价格在1500以下才存在反向套利机会

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