李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长

【名词&注释】

投资决策(investment decision)、经理人(manager)、市场环境(market environment)、公司债券(corporate bond)、货币市场基金(money market fund)、风险容忍度(risk tolerance)、私房钱效应(house money effect)、无风险收益率(risk free return)、波动性之谜、公司股票(corporate stock)

[单选题]李先生正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金；第二种是长期政府债券与公司债券基金；第三种是收益率为8％的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5—6所示。基金的收益率之间的相关系数为0．10。下表风险基金期望收益与标准差两种风险基金的最小方差资产组合的投资比例分别为（）

A. 股票基金17.39％；债券基金82.61％
B. 股票基金36.45％；债券基金63.55％
C. 股票基金44.16％；债券基金55.84％
D. 股票基金82.62％：债券基金17.38％

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[单选题]关于资产配置策略中的战略性资产配置的修正因素，下列说法错误的是（）。

A. 关于资产类别的长期风险和预期收益关系
B. 不需考虑投资者的风险容忍度
C. 对已实现的收益率构成的资产类别的相对价值重估
D. 由于市场环境的改变而导致长期风险和预期收益的估计值随时间而改变

[单选题]小张持有某铁路公司股票^{(corporate stock)}500股，该公司未来三年的股利不发生增长，即增长率为零，每期发放的股利为15元。但从第四年开始，该公司所发放的股利开始增长，增长率为3%。目前国债的收益率为4%，股市上的平均收益率为12%，该铁路股票的标准差为2.6531，市场组合的标准差为2.2562，两者的相关系数为0.8828，该股票与市场组合的相关性是很强的。

A. D

[多选题]下列关于证券的风险分散能力，说法正确的是（）。

A. 两个证券之间值的绝对值越大，组合的风险分散能力越差
B. 两个证券之间值为-1时，组合的风险分散能力越大
C. 两个证券之间值为1时，组合的风险分散能力越大
D. 两个证券之间值为0时，组合的风险分散能力越大
E. 两个证券之间值为0时，两证券之间不存在线性相关性

[单选题]红星公司发行了一批到期期限为10年的债券，该债券面值100元，票面利率为8％，每年年末付息。若将债券的利息单独作为证券出手，并且投资者要求的收益率为9％，那么该“利息证券”的发行价格为（）元。

A. 49.34
B. 51.34
C. 53.34
D. 55.34

[单选题]汤小姐持有华夏公司股票^{(corporate stock)}100股，预期该公司未来3年股利为零增长，每期股利30元。预计从第4年起转为正常增长，增长率为5％。目前无风险收益率^{(risk free return)}7％，市场平均股票要求的收益率为11．09％，华夏公司股票^{(corporate stock)}的标准差为2．8358，市场组合的标准差为2．1389，两者的相关系数为0．8928。根据以上信息，理财师可以告诉汤小姐，华夏公司股票^{(corporate stock)}的卢系数为（）

A. 0.93
B. 1.04
C. 1.18
D. 1.38

[多选题]下列关于行为金融学的说法，正确的有（）

A. 价格红利比的波动远远大于红利增长率的波动，这是“波动性之谜”的一种表现形式
B. 现金流的利好消息推动股价上升，私房钱效应^{(house money effect)}会降低投资人风险规避的程度
C. 反应过度描述的是投资者对信息理解和反应上会出现非理性偏差，从而产生对信息权衡过重，行为过激的现象
D. 职业的投资经理人以及证券分析师更多的表现为反应过度
E. 羊群行为的关键是其他投资者的行为会影响个人的投资决策，并对他的决策结果造成影响

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