个股期权从业人员考试题库2022个股期权从业人员考试（三级）题库考前模拟考试187

1. [单选题]某股票认沽期权行权价为24元，结算价为3元，合约标的前收盘价为20元，合约单位为1000，则该认沽期权义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}为（）。

A. A、6000
B. B、8000
C. C、10000
D. D、12000

2. [单选题]某股票现在价格为50元，其对应行权价为48元的认购期权合约价格为4元，假设该股票短时间内的Delta为0.6.则该期权此时的杠杆倍数为（）。

A. A、12.5
B. B、12
C. C、7.5
D. D、7.2

3. [单选题]假设期权标的ETF前收盘价为2元，合约单位为10000，行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元，则每张期权合约的维持保证金^{(maintenance margin)}最接近（）元。

A. A、980
B. B、1760
C. C、3520
D. D、5300

4. [单选题]认购-认沽期权平价公式是针对以下那两类期权的（）。

A. A、相同行权价相同到期日^{(due date)}的认购和认沽期权
B. B、相同行权价不同到期日^{(due date)}的认购和认沽期权
C. C、不同行权价相同到期日^{(due date)}的认购和认沽期权
D. D、不同到期日^{(due date)}不同行权价的认购和认沽期权

5. [单选题]已知希腊字母Vega是6，则当股价波动率上升1%时，认沽期权的权利金如何变化（）。

A. A、上升0.06元
B. B、下降0.06元
C. C、保持不变
D. D、不确定

6. [单选题]波动率微笑指期权隐含波动率与行权价格之间的关系对于股票期权来说（）。

A. A、行权价格越高，波动率越大
B. B、行权价格越高，波动率越小
C. C、行权价格越低，波动率越小
D. D、行权价格越接近标的证券价格，波动率越小

7. [单选题]一般而言，对以下哪些期权收取的保证金水平较高（）。

A. A、平值
B. B、虚值
C. C、实值
D. D、无法确定

8. [单选题]钱先生以0.8元卖出开仓行权价为40元的甲股票认沽期权（合约单位为10000股），到期日^{(due date)}标的股票收盘价^{(stock price data)}为41元，则其盈亏为（）元。

A. A、18000
B. B、8000
C. C、-2000
D. D、-8000

9. [单选题]认购期权的价格为5元、标的证券的当前价格为60元、行权价的贴现值为58.5元，则相同行权价和到期日^{(due date)}的认沽期权的价格为（）。

A. A、1.5元
B. B、5元
C. C、10元
D. D、3.5元

10. [单选题]认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金^{(maintenance margin)}的计算方法，以下正确的是（）。

A. A、{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位
B. B、Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位
C. C、{结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位
D. D、Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

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