2022风险管理题库第四章市场风险管理题库模拟考试系统191

1. [多选题]以下关于利率互换的表述正确的有()。

A. 假设某机构有固定利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率
B. 假设某机构有固定利息收人，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换
C. 假设某机构有浮动利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将上升，那么不用进行利率互换
D. 假设某机构有浮动利息收入^{(interest income)}，如果预期利率在未来将下降，那么不用进行利率互换
E. 利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势，有效地^{(effectively)}降低各自的融资资本

2. [单选题]下列关于商业银行的市场风险管理的说法中，正确的是（）。

A. 市场风险管理体系的有效程度取决于银行的公司治理水平
B. 董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程
C. 高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任
D. 承担风险^{(bear risk)}的业务经营部门同时负责市场风险管理

3. [单选题]外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。

A. Vega
B. Theta
C. Gamma
D. Delta

4. [单选题]下列关于市场风险资本要求计量的标准法的说法，正确的是（）。

A. 标准法计量按照风险分类分别计算，同一产品可能涉及多类风险，则只需计算风险最大的一类风险
B. 相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量
C. 在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流
D. 标准法计算时，需要考虑不同风险之间的相关性

5. [单选题]下列关于利率风险资本计量中的特定风险的说法中，不正确的是（）。

A. 利率风险特定风险计提依据发行主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重
B. 在计量特定风险资本要求时，各类证券应区分多头和空头，表示为市值或公允价值
C. 在计量特定风险资本要求时，衍生工具应转换为基础工具，按基础工具的特定市场风险的方法计算资本要求
D. 远期利率协议需要计算特定市场风险的资本要求

6. [多选题]当久期缺口为正值时，下列说法正确的有（）。

A. 无论市场利率如何变化，资产和负债的价值都不变
B. 如果市场利率下降，资产与负债的价值都会增加
C. 如果市场利率下降，银行的市场价值将下跌
D. 如果市场利率上升，资产与负债的价值都会减少
E. 如果市场利率上升，银行的市场价值将增加

7. [多选题]下列关于交易对手信用风险管理的说法中，正确的有（）。

A. 在管理理念上，不区分交易对手信用风险和其他风险，进行整理合并管理
B. 在管理制度中，更加重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度
C. 在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统，提高精细化程度
D. 在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理
E. 在未来管理中，加强对^{(enhance to)}信用估值调整和错向风险的识别和管理

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