第四章市场风险管理题库2022试题答案+专家解析(08.26)

1. [单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（）。

A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

2. [单选题]下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是（）。

A. 压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析
B. 压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件^{(little probability event)}等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响
C. 市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段
D. 市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法

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