第四章市场风险管理题库2022往年考试试卷(3W)

1. [多选题]下列关于市场计量方法的说法正确的有()。

A. 缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一
B. 久期分析是衡量利率变化对银行经济价值的影响
C. 外汇敞口方法是商业银行最早采用的汇率风险计量方法
D. 缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法
E. 缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法

2. [单选题]下列关于计算VaR的方差-协方差法^{(covariance method)}的说法，不正确的是（）。

A. 计算效率较高
B. 不需要通过历史数据来分析
C. 对于非线性产品估值准确性较低
D. 假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布

3. [多选题]下列关于各类期权的说法，正确的有（）。

A. 买方期权对买方来说是买入一个买入交易标的物^{(subject matter)}的权利
B. 卖方期权也称看跌期权
C. 美式期权的买方在期权到期日前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D. 期权的执行价格优于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E. 平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格

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